报告题目: Estimation and testing for time-varying quantile single-index models with longitudinal data

报告人：李建波教授

报告摘要: Regarding semiparametric quantile regression, the existing literature is largely focused on independent observations. A time-varying quantile single-index model suitable for complex data is proposed, in which the responses and covariates are longitudinal/functional, with measurements taken at discrete time points. A statistic for testing whether the time effect is significant is developed. The proposed methodology is illustrated using Monte Carlo simulation and empirical data analysis.

报告时间：2018年12月20日 16:15--17:15

报告地点：我院211报告厅

报告人简介：李建波，江苏师范大学数学与我院副教授，硕士生导师，中国现场统计研究会高维统计分析分会、资源与环境统计分会、全国工业统计学教学研究会理事；2011年博士毕业于香港中文大学统计系，2008年硕士毕业于华东师范大学金融与我院；先后入选江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人培养人选，江苏省“六大高峰”人才；主要研究领域包括非参数与半参数回归、生存分析、高维数据分析、复杂数据分析等，获批国家自然科学基金项目2项，教育部人文社科项目1项，发表SCI学术论文20余篇。